O Banco da Inglaterra arrancou nesta segunda-feira com testes de stress de capital bancário aos sete maiores bancos o Reino Unido, nomeadamente ao Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, NatWest Group, Santander UK e Standard Chartered.
“O teste envolve um cenário de stress hipotético que será usado para avaliar a resiliência do sistema bancário do Reino Unido a profundas recessões simultâneas nas economias do Reino Unido e do mundo, grandes quedas nos preços dos ativos, maiores taxas de juros globais e um nível stressante de custos por má conduta”, explica o Banco de Inglaterra em comunicado.
A instituição explica que o cenário não pretende ser uma previsão das condições macroeconómicas e financeiras. Em vez disso, pretende ser um cenário de risco de eventos extremos, denominados riscos de cauda, para que o Comité de Política Financeira e o Comité de Regulamentação Prudencial avaliem a resiliência dos bancos do Reino Unido a uma série de choques adversos.
“Este cenário de risco de cauda é usado para melhorar a estabilidade financeira e promover a segurança e a solidez dos bancos do Reino Unido”, explica o Banco de Inglaterra. Ao fazer isso, “visa garantir que os bancos possam absorver, em vez de amplificar, os choques e tenham a capacidade de continuar a servir as famílias e empresas do Reino Unido”, acrescenta.
O Teste de Stress de Capital Bancário de 2025 tem três elementos, que incluem um cenário macroeconómico, um cenário de risco de mercados financeiros e negociados e um stress por má conduta.
O cenário macroeconómico envolve um choque severo de oferta agregada global, levando a recessões profundas no Reino Unido e globalmente.
Os resultados serão publicados em nível agregado e individual por banco no quarto trimestre de 2025.
Os resultados serão usados para apoiar a definição de ‘buffers’ de capital para o sistema bancário do Reino Unido e bancos individuais, e para sustentar uma compreensão mais ampla dos riscos no sistema bancário.